莫納什大學(xué)BFC5280(機構(gòu)資產(chǎn)和負(fù)債管理)課程的輔導(dǎo)主題包括管理利率風(fēng)險、外匯風(fēng)險、流動性風(fēng)險和現(xiàn)金流周期、信用風(fēng)險、資本風(fēng)險、債務(wù)和投資風(fēng)險以及管理衍生產(chǎn)品風(fēng)險。如果你想了解海馬課堂課程輔導(dǎo)的更多信息，那么你可以點擊藍字咨詢海馬課堂7*24H在線客服~

一、輔導(dǎo)成果

成功完成本單元后，您應(yīng)該能夠：

1.審查澳大利亞儲備銀行 (RBA)、澳大利亞審慎監(jiān)管局 (APRA) 和國際清算銀行 (BIS) 為改善銀行風(fēng)險管理而采取的監(jiān)管措施

2.培養(yǎng)應(yīng)用國際清算銀行標(biāo)準(zhǔn)化和內(nèi)部資本模型評估銀行監(jiān)管風(fēng)險的關(guān)鍵技能

3.協(xié)調(diào)利率風(fēng)險、市場風(fēng)險、貸款風(fēng)險、貸款組合風(fēng)險、外匯風(fēng)險、流動性風(fēng)險和金融衍生品相關(guān)風(fēng)險方面的理論與銀行實踐

4.在個人總結(jié)性評估任務(wù)中展示對 BFC5280 中涵蓋的主題的全面理解。

二、課程重要概念

1.資產(chǎn)負(fù)債管理(ALM)的基本原理

資產(chǎn)負(fù)債管理(Asset and Liability Management, ALM)是金融機構(gòu)用于平衡和協(xié)調(diào)其資產(chǎn)和負(fù)債的風(fēng)險管理策略。該課程強調(diào)了ALM的重要性，旨在通過優(yōu)化資產(chǎn)和負(fù)債的匹配，降低利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險和市場風(fēng)險。學(xué)生將學(xué)習(xí)如何分析資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)、現(xiàn)金流和利率敏感性，從而制定出有效的管理策略。

2.利率風(fēng)險管理

利率風(fēng)險是指由于利率波動而導(dǎo)致金融機構(gòu)的收益和價值發(fā)生變化的風(fēng)險。課程介紹了多種利率風(fēng)險管理工具和技術(shù)，如久期和凸性分析、利率衍生品(如利率互換、期貨和期權(quán))等。通過理解和應(yīng)用這些工具，學(xué)生能夠有效地對沖和管理利率風(fēng)險，確保機構(gòu)財務(wù)穩(wěn)健。

3.流動性管理

流動性管理涉及確保金融機構(gòu)能夠及時滿足其短期負(fù)債的需求。課程內(nèi)容包括流動性風(fēng)險的識別和測量方法、流動性比率分析、應(yīng)急流動性規(guī)劃和資金來源多樣化策略。通過系統(tǒng)學(xué)習(xí)，學(xué)生將掌握如何在市場壓力下保持足夠的流動性，從而防止流動性危機的發(fā)生。

4.市場風(fēng)險管理

市場風(fēng)險管理是指控制和減少由于市場價格變化(如股票價格、匯率、商品價格等)對金融機構(gòu)造成的潛在損失。課程介紹了市場風(fēng)險的評估方法，如Value at Risk (VaR)、壓力測試和情景分析。學(xué)生將學(xué)習(xí)如何建立和運用風(fēng)險模型，評估和監(jiān)控市場風(fēng)險，并制定相應(yīng)的風(fēng)險緩釋措施。

5.信用風(fēng)險管理

信用風(fēng)險管理關(guān)注借款人或交易對手未能履行合同義務(wù)的風(fēng)險。課程涵蓋信用風(fēng)險的分析與評估方法，如信用評分模型、違約概率和損失率的估算等。此外，學(xué)生還將學(xué)習(xí)信用風(fēng)險緩釋工具，如信用衍生品、擔(dān)保和抵押等，幫助金融機構(gòu)有效控制和管理信用風(fēng)險。

6.資本充足率和監(jiān)管要求

資本充足率是衡量金融機構(gòu)應(yīng)對潛在損失能力的重要指標(biāo)，課程中詳細(xì)介紹了巴塞爾協(xié)議的相關(guān)內(nèi)容及其對資本充足率的要求。學(xué)生將學(xué)習(xí)如何計算和分析資本充足率，理解不同類型資本的構(gòu)成，以及如何滿足監(jiān)管機構(gòu)的資本要求，以確保金融機構(gòu)的穩(wěn)健運營。

7.風(fēng)險管理框架和治理

一個有效的風(fēng)險管理框架是金融機構(gòu)穩(wěn)健運營的基礎(chǔ)。課程講授了如何設(shè)計和實施全面的風(fēng)險管理框架，包括風(fēng)險識別、評估、監(jiān)控和報告等環(huán)節(jié)。學(xué)生將學(xué)習(xí)如何建立風(fēng)險管理治理結(jié)構(gòu)，明確風(fēng)險管理的職責(zé)和流程，確保風(fēng)險管理策略在機構(gòu)內(nèi)的有效執(zhí)行。

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