現(xiàn)代金融嚴(yán)重依賴數(shù)學(xué)模型來管理投資組合、財務(wù)規(guī)劃、金融產(chǎn)品定價和分析業(yè)務(wù)風(fēng)險。金融行業(yè)廣泛運用數(shù)學(xué)建模技術(shù)進(jìn)行投資組合管理、財務(wù)規(guī)劃等工作。新南威爾士大學(xué)金融數(shù)學(xué)碩士課程將為學(xué)生打開金融領(lǐng)域和政府金融機構(gòu)的多樣化職業(yè)大門，同時也能為學(xué)生繼續(xù)深造數(shù)學(xué)金融研究打下堅實的基礎(chǔ)。

一、課程結(jié)構(gòu)

金融數(shù)學(xué)碩士課程將涵蓋以下課程內(nèi)容：隨機過程與分析、連續(xù)和離散時間金融模型以及金融計算方法。 您還將進(jìn)行一項研究項目，并可以從廣泛的選修課題中進(jìn)行選擇。學(xué)生將培養(yǎng)高級批判性思維能力，并具備將復(fù)雜問題有效傳達(dá)給不同受眾的能力。

二、輔導(dǎo)內(nèi)容

1.MATH5835 - 高級隨機過程

隨機過程理論處理在時間和/或空間上隨機演變的現(xiàn)象，例如金融市場的價格、氣溫或風(fēng)速、疾病的傳播、特定地區(qū)的住院人數(shù)等等。本課程介紹了研究此類現(xiàn)象的一些基本思想和工具。特別是，將引入鞅的概念來研究離散時間演化的現(xiàn)象，引入泊松過程(及其推廣)和布朗運動的概念來研究隨時間連續(xù)演化的過程。還將討論統(tǒng)計推斷的一些應(yīng)用。

2.MATH5975 - 隨機分析簡介

現(xiàn)代金融市場理論依賴于先進(jìn)的數(shù)學(xué)統(tǒng)計方法，用于建模、預(yù)測和管理復(fù)雜金融交易中的風(fēng)險。 1973 年 Black 和 Scholes 發(fā)表關(guān)于歐洲看漲期權(quán)套利定價的開創(chuàng)性論文后，隨機分析成為金融市場理論、標(biāo)準(zhǔn)和奇異期權(quán)及其他衍生證券價格推導(dǎo)、套期保值不可或缺的工具。相關(guān)的財務(wù)風(fēng)險，以及管理利率風(fēng)險。在本課程中，您將學(xué)習(xí)隨機分析的基本概念和技術(shù)，例如：布朗運動、伊藤隨機積分、伊藤公式、測度變化、隨機微分方程及其與二階偏微分方程的關(guān)系以及 Feynman-Kac公式。

3.MATH5965 - 離散時間財務(wù)建模

本課程概述了在金融機構(gòu)與其客戶之間的場外交易中交易的最重要的金融合約類別。我們討論歐美式期權(quán)、期貨合約和遠(yuǎn)期合約。在經(jīng)典的 Cox-Ross-Rubinstein 二項式股票價格模型的框架下研究了套利定價的基本思想。

隨后，課程分析了歐美期權(quán)和一般或有債權(quán)的估值和對沖，并證明了證券市場有限模型的所謂資產(chǎn)定價基本定理，為證券市場隨機模型中的現(xiàn)代衍生品定價理論提供了理論基礎(chǔ)。

4.MATH5335 - 金融計算數(shù)學(xué)

金融關(guān)心的是提出明確的數(shù)值建議，而這些建議通常只能通過使用高速計算機分析復(fù)雜的模型來獲得。本課程研究計算機程序的設(shè)計、實現(xiàn)和使用，以解決與金融、保險和風(fēng)險管理相關(guān)的實際數(shù)學(xué)問題。

它包括對 MATLAB、浮點數(shù)、舍入誤差和計算復(fù)雜性的回顧，以及以下精選主題：近似和參數(shù)估計、傅里葉級數(shù)和 FFT、有限差分近似、偏微分方程 (Black-Scholes PDE)、稀疏方程線性系統(tǒng)、非線性代數(shù)方程、樹、蒙特卡羅方法和模擬、隨機數(shù)和方差縮減、數(shù)值積分。

5.MATH5816 - 連續(xù)時間財務(wù)建模

本課程重點關(guān)注確定性利率下金融市場的連續(xù)時間建模。本課程的主要目標(biāo)是詳細(xì)研究經(jīng)典的布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價模型及其擴展。引入了持續(xù)再平衡交易策略的概念，并檢驗了金融市場模型的無套利和完備性。我們還介紹和研究歷史波動率、隱含波動率和隨機波動率的概念。在課程的第二部分，課程研究布萊克-斯科爾斯設(shè)置中的美國風(fēng)格的或然主張。

海馬課堂專業(yè)課程輔導(dǎo)

1.擁有4000+嚴(yán)選碩博學(xué)霸師資。針對學(xué)生的薄弱科目和學(xué)校教學(xué)進(jìn)度，匹配背景相符的導(dǎo)師。

2.根據(jù)學(xué)生情況進(jìn)行1V1專屬備課，上課時間靈活安排。

3.中英雙語詳細(xì)講解課程中的考點、難點問題，并提供多方位的課后輔導(dǎo)，輔助學(xué)生掌握全部課程知識，補足短板。